Опис
Книгата нуди јасен и сеопфатен третман на моделите за кредитен ризик од страна на двајца водечки авторитети во областа. Дарел Дафи и Кенет Џ.Синглтон се професори по финансии на Факултетот за бизнис при Универзитетот „Стенфорд“.
Тие, всушност, поставуваат еден вид стандард за кредитно моделирање, кој е применлив како од страна на теоретичарите така и од страна на практичарите. Дадена е основа за разбирање, моделирање и за мерење на кредитниот ризик, а потоа го разјаснуваат прашањето за негово управување со примена на интуитивен и природен пристап. Значаен момент е што нивното презентирање во текстот е добро втемелено во економските и во институционалните карактеристики на кредитните пазари.
Главна цел на книгата е моделирање на кредитниот ризик како инструмент за мерење на ризикот на портфолиото и за утврдување на цените на обврзниците кај кои постои можност за ненамирување и на другите хартии од вредност. Понудени се алтернативни пристапи за утврдување на цените и мерењето на финансиските ризици на кредитно-чувствителните инструменти, нагласувајќи ги силните и слабите страни во тековната практика. Опишани се одредени подобрувања во тековните практики и дадени се основи за понатамошни иновации на финансиските пазари.
Дискутирајќи за одредувањето на цените и за мерењето на ризикот, авторите направиле обид за поврзување на финасиската теорија со модерните рамислувања и со историските докази. Ова четиво е добредојдено за сите менаџери на ризик во финансиските организации, академските истражувачи и студентите во понапредна фаза од студиите.
За сите подетални информации во врска со содржината и со достапноста на книгата слободно пишувајте на ekonomija@arslamina.com.